Правильный VPN-cервер указываете?
cм. http://www.spacegate.com.ua/rus/install/param.shtml

Соединение настроено по инструкции?
http://www.spacegate.com.ua/rus/install/vpn/index_vpn.html

Если да, то скорее всего Ваш провайдер не выпускает из своей сети GRE-пакеты необходимые для работы ВПН.
Что можно сделать?

1. Попробовать L2TP туннель.
- скачайте файл http://www.spacegate.com.ua/prohibitipsec.reg  , сохраните, откройте, в ответ на вопрос нажимайте «Да, хочу добавить содержимое в реестр».
- перезагрузитесь (обязательно)
- откройте свойства ВПН соединения (см. п.9), идем на вкладку Cеть и меняйте Тип VPN - вместо Автоматически или PPTP VPN ставьте L2TP IPSEC VPN.
- нажимаете Ок и пробуете подключиться.

2. Если есть возможность - договориться с провайдером, чтобы пропускал GRE-пакеты. Тогда все будет работать.(Если у Вас запросный канал GPRS или CDMA то этот вариант неприемлем)

3. Если нужен только прокси доступ - работать через акселератор Глобакс. Настройки Вы должны были получить в письме. Если нет - пишите тикет на http://helpdesk.spacegate.com.ua ,вышлем (не забудьте указать свой пароль подписки).
Подробнее о Глобаксе и инструкцию по установке и настройке можно найти на http://www.spacegate.com.ua/rus/globax/  или на http://sat-inet.ru/howto4.htm
(рекомендуется для медленных запросных каналов и каналов с потерями - GPRS, CDMA, Dialup, Wireless и т.д)
Через Глобакс нормально работает большинство интернет приложений - серфинг, закачка, почта, ICQ и т.д.
Но если нужно постоянное соединение и полный доступ ко всем протоколам - рекомендуется подключение SatrCript http://www.spacegate.com.ua/rus/install/satcript.html 
Может использоваться совместно с Глобаксом.